量化策略库 — 学术回测与 Python 复现

第 101–150 条，共 453 条

序号	策略名称	年化收益	夏普比率	地域	市场	资产类别	频率	方案	收藏	链接
101	股票回报横截面中的月末效应	6.00%	0.63	美国	股票	ETFs	每日	付费	—	打开
102	隔夜股票交易策略	7.89%	0.63	美国	股票	股票	每日	付费	—	打开
103	对并购公告的过度反应	7.89%	0.63	美国	股票	股票	每日	付费	—	打开
104	仅基于价格信号的财报公告后漂移	7.89%	0.63	美国	股票	股票	每日	付费	—	打开
105	周五晚上公告的财报后漂移策略	7.89%	0.63	美国	股票	股票	每日	付费	—	打开
106	在月末最后一小时做空股票策略	7.89%	0.63	美国	股票	ETFs	每日	付费	—	打开
107	序列化内幕交易	7.89%	0.63	美国	股票	股票	每月	付费	—	打开
108	交易商品ETF与股票ETF	8.25%	0.58	美国	大宗商品, 股票	ETFs	每日	付费	—	打开
109	行业投资组合中的长期反转与动量效应相结合	8.70%	0.48	美国	股票	ETFs	每日	付费	—	打开
110	交易 VIX 期货展期和波动率溢价与 VIX 期权	7.89%	0.63	美国	股票	期权	每日	付费	—	打开
111	基于高阶矩在外汇市场中的交易	5.56%	0.47	全球	外汇	差价合约, 期货, 互换	每月	付费	—	打开
112	基于股票回购的市场中性策略	3.82%	0.36	美国	股票	ETFs, 股票	每日	付费	—	打开
113	择时小盘股效应版本 2	6.57%	0.52	美国	股票	ETFs	每月	付费	—	打开
114	商品期货中的价差（基差）动量	0.65%	0.16	全球	大宗商品	差价合约, 期货	每月	付费	—	打开
115	货币市场中的价差（基差）动量	3.30%	0.27	全球	外汇	差价合约, 期货, 互换	每月	付费	—	打开
116	FOMC周期效应	7.89%	0.63	美国	股票	差价合约, ETFs, 期货	每月	付费	—	打开
117	结合商品市场中的动量、期限结构和特有波动性策略	0.65%	0.16	全球	大宗商品	差价合约, 期货	每月	付费	—	打开
118	基于有限投资者关注度的谷歌搜索策略	7.89%	0.63	美国	股票	股票	每周	付费	—	打开
119	期权凸性预测连续股票回报策略	7.89%	0.63	美国	股票	股票	每月	付费	—	打开
120	动量季节性与投资者偏好策略	6.00%	0.63	美国	股票	股票	季度	付费	—	打开
121	异常现象中的动量效应 v2	6.00%	0.63	美国	股票	股票	每月	付费	—	打开
122	商品趋势跟随策略中的季节性	4.90%	0.33	全球	大宗商品	差价合约, 期货	每月	付费	—	打开
123	异常现象中的季节性效应	7.89%	0.63	美国	股票	股票	每月	付费	—	打开
124	管理层多元化战略	7.89%	0.63	美国	股票	股票	每年	付费	—	打开
125	结合时间序列动量和横截面动量策略	6.00%	0.63	美国	股票	股票	每月	付费	—	打开
126	将价值策略的基本面成分和暂时性成分相结合	7.89%	0.63	美国	股票	股票	每年	付费	—	打开
127	股票中的绝对动量效应	7.89%	0.63	美国	股票	股票	每月	付费	—	打开
128	隔夜动量策略	6.00%	0.63	美国	股票	股票	日内	付费	—	打开
129	隔夜-日内大宗商品日内反转策略	-13.34%	-0.15	全球	大宗商品	差价合约, 期货	日内	付费	—	打开
130	货币期货的隔夜-日内每周反转策略	1.44%	0.17	全球	外汇	差价合约, 期货, 互换	每周	付费	—	打开
131	利率期货的隔夜-日内每周反转策略	1.44%	0.17	全球	债券	差价合约, 期货, 互换	每周	付费	—	打开
132	国债拍卖策略中的季节性	3.83%	0.69	全球	债券	债券, 差价合约, 期货, 互换	每日	付费	—	打开
133	多资产市场广度动量策略	7.56%	0.66	美国	股票	ETFs	每日	付费	—	打开
134	交易VIX ETFs v2	-14.91%	-0.54	美国	股票	ETFs	每日	付费	—	打开
135	短期（1个月）货币动量策略	3.30%	0.27	全球	外汇	差价合约, 远期, 期货, 互换	每周	付费	—	打开
136	子公司-母公司股票动量	7.89%	0.63	美国	股票	股票	每月	付费	—	打开
137	总部位置动量策略	6.00%	0.63	美国	股票	股票	每月	付费	—	打开
138	货币期权 Delta 对冲策略	7.89%	0.63	全球	外汇	期权	日内	付费	—	打开
139	低价效应策略	7.89%	0.63	美国	股票	股票	每月	付费	—	打开
140	接近52周最低点策略	6.00%	0.63	美国	股票	股票	每月	付费	—	打开
141	基于多元回归分析的板块轮动策略	6.52%	0.47	美国	股票	ETFs	每月	付费	—	打开
142	基于盈余管理的股票拆分策略	6.77%	0.74	美国	股票	股票	每年	付费	—	打开
143	结合动量与反趋势策略在美国股票指数上的应用	9.24%	0.67	美国	股票	差价合约（cfds）, 交易所交易基金（etfs）, 期货	每日	付费	—	打开
144	利用经济预测摘要进行 FOMC 公告交易	7.89%	0.63	美国	股票	差价合约, ETFs, 期货	日内	付费	—	打开
145	期权交易量预测股票收益	11.49%	0.73	全球	股票	股票	每周	付费	—	打开
146	股票与信用违约掉期（CDS）动量组合	6.00%	0.63	美国	股票	股票	每月	付费	—	打开
147	基于知情交易者预测的天然气期货交易	7.89%	0.63	全球	大宗商品	期货	日内	付费	—	打开
148	国际收益率曲线套利投资	7.89%	0.63	全球	债券	远期, 期货, 互换	每月	付费	—	打开
149	大宗商品的排名效应	-0.48%	0.07	全球	大宗商品	差价合约, 期货	每日	付费	—	打开
150	小盘股效应的时机选择第3版	6.48%	0.53	美国	股票	ETFs, 股票	每月	付费	—	打开

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