量化策略库 — 学术回测与 Python 复现

第 151–200 条，共 453 条

序号	策略名称	年化收益	夏普比率	地域	市场	资产类别	频率	方案	收藏	链接
151	风险管理的行业动量	6.31%	0.43	全球	股票	ETFs	每月	付费	—	打开
152	股市中的异常换手效应	7.89%	0.63	美国	股票	股票	每月	付费	—	打开
153	跨资产类别的波动率投资	10.10%	0.66	全球	债券, 大宗商品, 外汇, 股票	互换	每月	付费	—	打开
154	投资者情绪与货币市场的动量效应	5.56%	0.47	全球	外汇	差价合约, 远期, 期货, 互换	每月	付费	—	打开
155	利用美国存托凭证（ADRs）进行价差交易	7.99%	0.48	美国	股票	ETFs	每日	付费	—	打开
156	使用 VIX 期权进行投资组合对冲	-5.81%	-0.23	美国	债券, 股票	ETFs, 期权	每月	付费	—	打开
157	财报公布前公告漂移	7.89%	0.63	美国	股票	股票	每日	付费	—	打开
158	择时对冲低β异象 (BAB)	7.89%	0.63	美国	股票	股票	每月	付费	—	打开
159	财报公告期间的对比效应	7.89%	0.63	美国	股票	股票	每日	付费	—	打开
160	股票市场中的盈利公告季节性效应	7.89%	0.63	美国	股票	股票	每日	付费	—	打开
161	波动率调整后的公司债券动量策略	7.89%	0.63	美国	债券	债券	每月	付费	—	打开
162	跨截面一个月股票ATM跨式交易策略	3.30%	0.27	美国	股票	期权	每月	付费	—	打开
163	横截面六个月股票平值(Straddle) 交易策略	6.00%	0.63	美国	股票	期权	每月	付费	—	打开
164	横截面六个月减去一个月股票ATM跨式日历交易策略	6.00%	0.63	美国	股票	期权	每月	付费	—	打开
165	期权收益的择时策略	7.89%	0.63	美国	股票	期权	每日	付费	—	打开
166	预期投资增长与股票回报的横截面关系	6.00%	0.63	美国	股票	股票	每月	付费	—	打开
167	中期选举年份的万圣节效应	8.50%	0.74	美国	股票	ETFs, 基金, 期货	每年	付费	—	打开
168	原油的开盘区间突破策略	7.89%	0.63	美国	大宗商品	期货	日内	付费	—	打开
169	全球债券和股票市场的跨资产时间序列动量	3.84%	0.52	全球	债券, 股票	ETFs, 期货	每月	付费	—	打开
170	宏观新闻对收益公告后漂移（PEAD）策略的影响	7.89%	0.63	美国	股票	股票	每月	付费	—	打开
171	动态动量与逆势交易	6.00%	0.63	美国	股票	股票	每月	付费	—	打开
172	对抗相关性效应	6.77%	0.74	美国	股票	股票	每月	付费	—	打开
173	商品期权隐含波动率策略	-0.86%	0.05	全球	大宗商品	差价合约, 期货	每月	付费	—	打开
174	不同到期时间的股票期权的错误定价	7.89%	0.63	美国	股票	期权	每月	付费	—	打开
175	税务日交易	7.89%	0.63	美国	股票	差价合约, ETFs, 期货	每日	付费	—	打开
176	期权到期周末交易策略	7.89%	0.63	美国	股票	期权	每日	付费	—	打开
177	腐败对外汇市场的影响	5.56%	0.47	美国	外汇	差价合约, 远期, 期货, 互换	每年	付费	—	打开
178	收益信号动量	0.65%	0.16	全球	债券, 大宗商品, 外汇, 股票	差价合约, 期货	每月	付费	—	打开
179	期货动量的时间序列反转	-13.34%	-0.15	全球	债券, 大宗商品, 外汇, 股票	差价合约, 期货	每月	付费	—	打开
180	使用五因子法玛-弗伦奇阿尔法的美国行业轮动策略	6.52%	0.43	美国	股票	ETFs	每月	付费	—	打开
181	ETF的创建/赎回活动与收益可预测性	7.89%	0.63	美国	债券, 大宗商品, 股票	ETFs	每月	付费	—	打开
182	危机阿尔法投资组合	1.26%	0.17	美国	债券	ETFs	每月	付费	—	打开
183	在FOMC目标利率变化之前的美元	5.56%	0.47	美国	外汇	差价合约, 远期, 期货, 互换	每日	付费	—	打开
184	利用账面市值比的强度识别成长溢价	7.89%	0.63	美国	股票	股票	季度	付费	—	打开
185	基于日内收益的月度反转和/或动量策略	1.44%	0.17	美国	股票	股票	每月	付费	—	打开
186	连接股票动量组合	6.00%	0.63	美国	股票	股票	每月	付费	—	打开
187	货币的趋势跟踪交易策略	7.78%	0.70	全球	加密货币, 外汇	差价合约, 加密货币, 远期, 期货, 互换	每日	付费	—	打开
188	特有商品动量	0.65%	0.16	全球	大宗商品	差价合约, 期货	每月	付费	—	打开
189	小型行业溢价	6.77%	0.74	全球	股票	ETFs, 股票	每月	付费	—	打开
190	科技动量	6.00%	0.63	美国	股票	股票	每月	付费	—	打开
191	交易原油期限结构	7.89%	0.63	美国	大宗商品	ETFs, 期货	每周	付费	—	打开
192	使用大量预测变量对标普500进行择时	7.72%	0.52	美国	股票	差价合约, ETFs, 基金, 期货	每月	付费	—	打开
193	每日票房收入和股票总收益	7.89%	0.63	美国	股票	差价合约, ETFs, 基金, 期货	每日	付费	—	打开
194	通过全面就业与部分就业指标来择时的标普500策略	8.04%	0.71	美国	债券, 股票	差价合约（cfds）, ETFs, 基金, 期货	每月	付费	—	打开
195	押注阿尔法	7.89%	0.63	美国	股票	股票	每年	付费	—	打开
196	股票中的盈利加速效应	7.89%	0.63	美国	股票	股票	每日	付费	—	打开
197	价值-增长择时策略	7.89%	0.63	美国	股票	股票	每月	付费	—	打开
198	基于供应链的股票策略	7.89%	0.63	全球	股票	股票	每月	付费	—	打开
199	基于杠杆型ETF投机情绪的交易	7.89%	0.63	美国	股票	股票	每月	付费	—	打开
200	风格集中度与股票回报	7.89%	0.63	美国	股票	股票	每月	付费	—	打开

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