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资产池与白名单

命名 ETF 资产池，以及沙箱在 ASSETS 中接受的 81 个标的。

`backtest.universes` 为股票、板块、国家、债券、商品、房地产、波动率与加密货币定义了流动性良好的 ETF 代理。只有 `WHITELIST` 中的标的才能出现在 ASSETS 里 —— 目前共 81 个。

命名资产池

常量内容典型用途
US_EQUITYSPY、QQQ、IWM美国核心 beta
US_SECTORSXLB、XLE、XLF、XLI、XLK、XLP、XLU、XLV、XLY九板块轮动
US_SECTORS_FULLUS_SECTORS + XLC、XLRE全部 11 个板块（历史较短）
GLOBAL_EQUITYSPY、EFA、EEM、VGK、EWJ、FXI跨区域动量
COUNTRY_DM15 只发达市场 ETF（EWA … EWY）国家动量
COUNTRY_EM13 只新兴市场 ETF（EWZ … ASHR）新兴市场轮动
BONDSSHY、IEF、TLT、LQD、HYG、TIP、BND久期与信用阶梯
CREDITLQD、HYG、AGG、BIL信用价差研究
COMMODITIESGLD、SLV、DBC、GSG、USO、UNG、DBA通胀与危机对冲
REAL_ESTATEVNQ、IYR、RWXREIT 敞口
MULTI_ASSETSPY、EFA、EEM、VNQ、DBC、GLD、TLT、IEF、HYG均衡配置研究
RISK_ON_OFFSPY、QQQ、TLT、IEF、GLD、BIL进攻 / 防御切换
VOL_PROXYSPY、BIL、VIXY、SVXY波动率策略
CRYPTO_PROXYBTC-USD、ETH-USD加密动量
FX_SAFESPY、EFA、EWJ、GLD、TLT美元敏感组合

完整白名单

分组标的
美国宽基SPY、VOO、VTI、QQQ、IWM、DIA、MDY、RSP、OEF
全球宽基ACWI、ACWX、URTH、VEA、VWO、EFA、EEM、VGK
美国板块XLB、XLC、XLE、XLF、XLI、XLK、XLP、XLRE、XLU、XLV、XLY
发达国家EWA、EWC、EWD、EWG、EWH、EWI、EWJ、EWK、EWL、EWN、EWP、EWQ、EWS、EWU
新兴国家EWY、EWZ、EWT、FXI、ASHR、EIDO、THD、EPHE、ECH、EPOL、EZA、ARGT、TUR
利率与信用BIL、SHV、SHY、IEI、IEF、TLT、TIP、MBB、AGG、BND、LQD、HYG
商品GLD、SLV、DBC、GSG、USO、UNG、DBA
房地产VNQ、IYR、RWX
波动率VIXY、SVXY
加密货币BTC-USD、ETH-USD

在 ASSETS 中使用资产池

python
from backtest.universes import US_SECTORS, BOOKS, WHITELIST

# 资产池就是普通列表 —— 可切片、扩展或组合
ASSETS = list(US_SECTORS) + ["TLT", "GLD", "BIL"]     # 12 个标的

# BOOKS 把短键映射到列表，目录生成器使用它
ASSETS = list(BOOKS["risk_on_off"])                    # 6 个标的

# 运行前先自检
bad = [s for s in ASSETS if s not in WHITELIST]
assert not bad, f"Not whitelisted: {bad}"
assert len(ASSETS) <= 15

值得记住的历史限制

标的限制
XLC2018 年 6 月上市 —— 会截断任何长周期板块回测
XLRE2015 年 10 月上市
SVXY、VIXY均为 2011 年之后；且 SVXY 在 2018 年改变了杠杆授权
BTC-USD数据约自 2014 年 9 月开始
ETH-USD数据约自 2017 年 11 月开始
USO、UNG基于期货：基金自身的投资授权曾发生变化