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WTI/BRENT 价差策略

学术论文

Trading and filtering futures spread portfolios: Further applications of threshold and correlation filters

作者论文来源

机构

Liverpool John Moores University
Professor of Banking and Finance at Liverpool Business School, Liverpool John Moores University,
Friedrich-Ebert-Stiftung e.V.
GBT – Trading, Friedrich-Ebert-Straße, Kassel, 34119, Germany
GBT – Trading, Friedrich-Ebert-Straße

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投资标的：GLD、SLV、DBC、GSG、USO、UNG、DBA。再平衡：每月。Universe: GLD, SLV, DBC, GSG, USO, UNG, DBA. Parameters: rebalance=monthly.