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VIX反向策略

学术论文

不必恐惧恐慌指数：来自美国、英国和欧洲市场的证据

作者Pankaj Chandorkar; Janusz Brzeszczyński

机构

Northumbria University
University of Northumbria at Newcastle
Newcastle Business School (NBS), Northumbria University, Newcastle upon Tyne, United Kingdom

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投资标的：SPY、BIL。再平衡：每月。Universe: SPY, BIL. Parameters: rebalance=monthly.