Keller与Keuning的保护性资产配置

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学术论文

保护性资产配置(PAA):一种基于动量的定期存款简易替代

作者Wouter J. Keller; Jan Willem Keuning

机构
  • Vrije Universiteit Amsterdam
  • VU University Amsterdam
  • TrendXplorer

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投资标的:SHY、SPY、QQQ、IWM、VGK、EWJ、EEM、IYR、GSG、GLD。再平衡:每月。Universe: SHY, SPY, QQQ, IWM, VGK, EWJ, EEM, IYR, GSG, GLD. Parameters: rebalance=monthly.