隐含资产收益因子

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学术论文

隐含资产收益轮廓、公司基本面与股票收益

作者Jongsub Lee; Andy Naranjo; Stace Sirmans

机构
  • Seoul National University
  • University of Florida
  • University of Florida - Warrington College of Business Administration
  • Auburn University
  • Auburn University - Department of Finance

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投资标的:QQQ、BIL。再平衡:每月。Universe: QQQ, BIL. Parameters: rebalance=monthly.