随机占优增强的押注低贝塔

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学术论文

用随机占优增强押注低贝塔

作者Olga Kolokolova; Xia Xu

机构
  • Manchester University
  • University of Manchester
  • University of Manchester - Alliance Manchester Business School
  • École Supérieure des Sciences Commerciales d’Angers
  • ESSCA School of Management

本篇策略设有付费墙

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投资标的:SPY、BIL。再平衡:每月。Universe: SPY, BIL. Parameters: rebalance=monthly.