股票,债券 · 全球 · 股票,ETF · 每季 Paid 配对切换登录后收藏学术论文用于战术组合配置的配对切换作者A. Maewal; Joel R. Bock机构Independent论文链接http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1917044本篇策略设有付费墙付费套餐可解锁完整推导、交易规则、Python 与成交记录。策略库约 20% 保持免费。投资标的:SPY、AGG。再平衡:每月。Universe: SPY, AGG. Parameters: rebalance=monthly.查看套餐已购买?请登录相关量化策略全球五资产趋势跟踪策略(10个月均线过滤) · Sharpe 0.69每月再平衡的前三大行业动量轮动 · Sharpe 0.43从SPY、EFA、BND、VNQ、GSG中选择前三的ETF动量策略 · Sharpe 0.40基于成交量、持仓量和过去收益的美国期货周度反转策略 · Sharpe -0.15卖空利息策略 · Sharpe 0.47波动率调整仓位的多资产动量策略 · Sharpe 0.16