通过ETF收取波动率风险溢价与危机阿尔法

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学术论文

用ETF做战术策略:收取波动率风险溢价与危机阿尔法

作者Sheikh Sadik

机构
  • University of Toronto
  • Independent Researcher
  • University of Toronto - Rotman School of Management

本篇策略设有付费墙

付费套餐可解锁完整推导、交易规则、Python 与成交记录。策略库约 20% 保持免费。

投资标的:VIXY、SVXY、USO、UNG。再平衡:每月。Universe: VIXY, SVXY, USO, UNG. Parameters: rebalance=monthly.