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资产类别中的价值和动量因子策略

学术论文

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投资标的：SPY、MDY、IYR、EWU、EWJ、EEM、LQD、HYG。再平衡：每月。回看窗口：126。Universe: SPY, MDY, IYR, EWU, EWJ, EEM, LQD, HYG. Parameters: rebalance=monthly; lookback=126.