股票动量波动率切换策略

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学术论文

盈利预期与资产价格

作者Gabriel Cuevas Rodriguez; Denis Mokanov; Danyu Zhang

机构
  • Cornerstone Research, Inc
  • Norwegian School of Economics
  • Anderson University - South Carolina
  • UCLA - Anderson School of Management

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投资标的:SPY、BIL。再平衡:每月。Universe: SPY, BIL. Parameters: rebalance=monthly.