聚合动量溢出因子预测股票收益

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学术论文

引领市场:动量溢出的作用

作者Honghai Yu; Zhuo Chen; Xianfeng Hao

机构
  • Nanjing University
  • Nanjing University - School of Management and Engineering

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投资标的:SPY、EFA、EEM、VNQ、DBC、GLD、TLT、IEF、HYG。再平衡:每月。Universe: SPY, EFA, EEM, VNQ, DBC, GLD, TLT, IEF, HYG. Parameters: rebalance=monthly.