美国大盘公司债的短期反转

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学术论文

已实现半贝塔:未来迹象

作者Tim Bollerslev; Andrew J. Patton; Rogier Quaedvlieg

机构
  • Duke University
  • National Bureau of Economic Research
  • Duke University - Department of Economics
  • Duke University - Finance
  • National Bureau of Economic Research (NBER)
  • European Central Bank
  • European Central Bank (ECB)

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投资标的:LQD、HYG、AGG、BIL。再平衡:每周。Universe: LQD, HYG, AGG, BIL. Parameters: rebalance=weekly.