结合FSCORE的大盘股短期反转策略

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学术论文

噪声交易、信息缓慢扩散与短期反转:基本面分析方法

作者Zhaobo Zhu; Licheng Sun; Min Chen

机构
  • Audencia Business School
  • Shenzhen University
  • Dominion University College
  • Old Dominion University
  • San Francisco State University
  • San Francisco State University - Department of Accounting

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投资标的:SPY、BIL。再平衡:每月。Universe: SPY, BIL. Parameters: rebalance=monthly.