盈余公告规模分组的短期反转策略

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学术论文

新闻驱动的收益反转:盈余新闻前的流动性供给

作者Eric C. So; Sean Wang

机构
  • Massachusetts Institute of Technology
  • Massachusetts Institute of Technology (MIT) - Sloan School of Management
  • Southern Methodist University

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投资标的:SPY、BIL。再平衡:每月。Universe: SPY, BIL. Parameters: rebalance=monthly.