用FED模型信号的收益率缺口回归择时策略

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学术论文

FED模型与预期资产收益

作者Paulo Maio

机构
  • Bilkent University

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投资标的:SPY、SHY、BIL。再平衡:每月。Universe: SPY, SHY, BIL. Parameters: rebalance=monthly.