用机器学习进行债券ETF套利

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学术论文

演化套利

作者Julio A. Crego; Jens Soerlie Kvaerner; Åvald Åslaugson Sommervoll; Dag Einar Sommervoll; Niek Stevens

机构
  • Tilburg University
  • University of Oslo
  • Digital infrastructure and security
  • Norwegian University of Life Sciences
  • NTNU Business School
  • Norwegian University of Life Sciences (NMBU)
  • Capital University
  • SIG-i Capital AG

本篇策略设有付费墙

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投资标的:SHY、IEF、TLT、LQD、HYG、TIP、BND。再平衡:每月。Universe: SHY, IEF, TLT, LQD, HYG, TIP, BND. Parameters: rebalance=monthly.