用总体与特质波动率进行市场择时

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学术论文

用总体与特质股票波动率进行市场择时

作者Hui Guo; Jason Higbee

机构
  • University of Cincinnati
  • University of Cincinnati - Department of Finance - Real Estate
  • Federal Reserve Bank of St. Louis
  • Federal Reserve Bank of St. Louis - Research Division

本篇策略设有付费墙

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投资标的:SPY、SHY。再平衡:每月。Universe: SPY, SHY. Parameters: rebalance=monthly.