用小波变换预测标普500表现

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学术论文

频域中的股票收益可预测性

作者Jie Kang; Fuwei Jiang; Zhifeng Dai

机构
  • Central University of Finance and Economics
  • Xiamen University
  • Central University of Finance and Economics (CUFE)
  • Changsha University of Science and Technology

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投资标的:SPY、EFA、EEM、VNQ、DBC、GLD、TLT、IEF、HYG。再平衡:每月。Universe: SPY, EFA, EEM, VNQ, DBC, GLD, TLT, IEF, HYG. Parameters: rebalance=monthly.