波动率期限结构预测期权收益

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学术论文

波动率期限结构与期权收益的横截面

作者Aurelio Vasquez

机构
  • Instituto Tecnológico Autónomo de México
  • Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) - Department of Business Administration

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投资标的:SPY、BIL。再平衡:每月。Universe: SPY, BIL. Parameters: rebalance=monthly.