条件夏普比率择时与动态股票配置

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学术论文

时变夏普比率与市场择时

作者Yi Tang; Robert Whitelaw

机构
  • Fordham University
  • Fordham University - Gabelli School of Business
  • New York University
  • National Bureau of Economic Research
  • National Bureau of Economic Research (NBER)

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投资标的:BIL、SPY。再平衡:每月。Universe: BIL, SPY. Parameters: rebalance=monthly.