机器学习阿尔法的期限结构

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学术论文

机器学习阿尔法的期限结构

作者David Blitz; Matthias X. Hanauer; Tobias Hoogteijling; Clint Howard

机构
  • Robeco Institutional Asset Management
  • Robeco Quantitative Investments
  • Technical University of Munich
  • Technische Universität München (TUM)
  • University of Technology Sydney
  • Abu Dhabi Investment Authority

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投资标的:SPY、BIL。再平衡:每月。Universe: SPY, BIL. Parameters: rebalance=monthly.