机器学习配对交易策略

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学术论文

通过无监督学习进行配对交易

作者Zhaodong He; Chulwoo Han; Alenson Jun Wei Toh

机构
  • Durham University
  • Nanyang Technological University

本篇策略设有付费墙

付费套餐可解锁完整推导、交易规则、Python 与成交记录。策略库约 20% 保持免费。

投资标的:SPY、BIL。再平衡:每月。Universe: SPY, BIL. Parameters: rebalance=monthly.