期货中的日内收盘动量

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学术论文

对冲需求与市场日内动量

作者Guido Baltussen; Zhi Da; Sten Lammers; Martin Martens

机构
  • Erasmus University Rotterdam
  • Erasmus University Rotterdam (EUR)
  • Robeco Quantitative Investments
  • University of Mendoza
  • University of Notre Dame
  • University of Notre Dame - Mendoza College of Business
  • Erasmus University Rotterdam (EUR) - Erasmus School of Economics (ESE)

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投资标的:SHY、IEF、TLT、LQD、HYG、TIP、BND。再平衡:每日。Universe: SHY, IEF, TLT, LQD, HYG, TIP, BND. Parameters: rebalance=daily.