期权因子动量

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学术论文

期权因子动量

作者Niclas Käfer; Mathis Moerke; Tobias Wiest

机构
  • University of St.Gallen
  • University of St. Gallen - School of Finance
  • ESCP Business School
  • Swiss Finance Institute
  • ESCP Business School,
  • University of St. Gallen - Swiss Institute of Banking and Finance

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投资标的:SPY、BIL。再平衡:每月。Universe: SPY, BIL. Parameters: rebalance=monthly.