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方向动量

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学术论文

股票收益中的方向信息

作者Luca Del Viva; Carlo Sala; André B.M. Souza

机构

ESADE Business School

论文链接https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4575793

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投资标的：SPY、BIL。再平衡：每月。Universe: SPY, BIL. Parameters: rebalance=monthly.