改进的跨资产时间序列动量 I-XTSM

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学术论文

跨资产时间序列动量策略:新视角

作者dezhong xu; Bin Li; Tarlok Singh; Jung Chul Park

机构
  • Independent - affiliation not provided to SSRN
  • Griffith University
  • Griffith University - Department of Accounting, Finance and Economics
  • University of South Florida

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投资标的:SPY、BIL。再平衡:每月。Universe: SPY, BIL. Parameters: rebalance=monthly.