市政债券系统性交易

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学术论文

市政债券的定价与系统性交易

作者Petter N. Kolm; Sudar Purushothaman

机构
  • Courant Institute of Mathematical Sciences
  • New York University
  • New York University (NYU) - Courant Institute of Mathematical Sciences
  • Credit Suisse (Switzerland)
  • Foundation Credit

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投资标的:SHY、IEF、TLT、LQD、HYG、TIP、BND。再平衡:每月。Universe: SHY, IEF, TLT, LQD, HYG, TIP, BND. Parameters: rebalance=monthly.