小波变换配对交易

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学术论文

小波变换配对交易

作者Burak Alparslan Eroğlu; Haluk Yener; Taner M. Yigit

机构
  • Istanbul Bilgi University
  • Koç University
  • Koc University - College of Administrative Sciences and Economics
  • Bilkent University
  • Bilkent University - Department of Economics

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投资标的:SPY、BIL。再平衡:每月。Universe: SPY, BIL. Parameters: rebalance=monthly.