将股票分类为异象多头

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学术论文

异象与预期股票收益横截面:用机器学习分离特征、协方差与错误定价

作者Xiao Han

机构
  • City, University of London
  • City University London - Bayes Business School

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投资标的:SPY、BIL。再平衡:每月。Universe: SPY, BIL. Parameters: rebalance=monthly.