多因子质量股票策略(中性化贝塔、行业与波动率)

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学术论文

盈余质量、价值与规模的全球收益溢价

作者Max Kozlov; Antti Petäjistö

机构
  • BlackRock (United States)
  • BlackRock
  • New York University
  • Yale University
  • BlackRock, Inc
  • New York University (NYU) - Department of Finance
  • Yale School of Management

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投资标的:SPY、BIL。再平衡:每月。Universe: SPY, BIL. Parameters: rebalance=monthly.