因子持仓预测因子收益

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学术论文

智能贝塔机构持仓与股票收益异象

作者Jihong Song

机构
  • Princeton University
  • Princeton University - Department of Economics

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投资标的:SPY、BIL。再平衡:每月。Universe: SPY, BIL. Parameters: rebalance=monthly.