商品期货的风格整合组合

登录后收藏

学术论文

商品期货风格整合组合的战略配置

作者Hossein Rad; Rand Kwong Yew Low; Joëlle Miffre; Robert W. Faff

机构
  • University of Queensland
  • University of Queensland Business School
  • Bond University
  • Audencia Business School

本篇策略设有付费墙

付费套餐可解锁完整推导、交易规则、Python 与成交记录。策略库约 20% 保持免费。

投资标的:FXI、ASHR、EWH、SPY、BIL。再平衡:每月。Universe: FXI, ASHR, EWH, SPY, BIL. Parameters: rebalance=monthly.