商品信息驱动的货币套息:波动率与流动性信号

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学术论文

信用违约互换利差期限结构与股票横截面收益

作者Bing Han; Yi Zhou

机构
  • University of Toronto
  • University of Toronto, Rotman School of Management
  • University of Toronto > Rotman School of Management
  • San Francisco State University

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投资标的:SPY、BIL。再平衡:每月。Universe: SPY, BIL. Parameters: rebalance=monthly.